蝴蝶谷中文娱     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)  基金治理东说念主：国投瑞银基金治理有限公司  基金托管东说念主：中国银行股份有限公司  敷陈送出日历：二〇二五年三月二十九日        第 1 页，共 78 页                   国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   基金治理东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载贵寓不存在虚假纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律职守。今年度报 告已经三分之二以上寥寂董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本敷陈中的财务标的、净值表示、利润分派情况、财务管帐敷陈、投资组合敷陈等内 容，保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金治理东说念主承诺以安分信用、勤恳尽责的原则治理和行使基金资产，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔表示。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募诠释书偏激更新。   本敷陈中财务贵寓已经审计。安永华明管帐师事务所(特殊往常合伙)为本基金出具 了圭臬无保钟情见的审计敷陈，请投资者精通阅读。   本敷陈期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 78 页                                                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                             第 3 页，共 78 页                                                   国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                            第 4 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                    §2   基金简介                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金 基金称号                                                       (LOF) 基金简称                               国投瑞银瑞盛夹杂（LOF） 场内简称                                          国投瑞盛 LOF 基金主代码                                                161232 交易代码                                                 161232 基金运作姿首                                   上市绽放式基金(LOF) 基金合同收效日                                    2016 年 5 月 25 日 基金治理东说念主                              国投瑞银基金治理有限公司 基金托管东说念主                                    中国银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总额                                1，468，420，963.74 份 基金合同存续期                                              不依期 基金份额上市的证券交易所                                深圳证券交易所 上市日历                                       2016 年 8 月 19 日                     国投瑞银瑞盛夹杂               国投瑞银瑞盛夹杂 下属分级基金的基金简称                            （LOF）A                 （LOF）C 下属分级基金的场内简称             国投瑞盛 LOF                           - 下属分级基金的交易代码                    161232                018545 敷陈期末下属分级基金的份 额总额              在灵验箝制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置， 投资标的              力图基金资产的抓续稳健升值。 投资策略         风险的相比判别，对股票、债券及货币阛阓器用等类别资产的              配置比例进行动态调养，以期在投资中达到风险和收益的优化                   第 5 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                  均衡。                  资业务的投资策略、存托凭证投资策略。                           （1）可转债投资策略；                  （3）大量交易策略。                  定债券投资组合，并治理组合风险。债券投资策略主要包括：                  久期策略、收益率弧线策略、类别遴荐策略和个券遴荐策略。                  （1）股指期货投资策略，为更好地终了投资标的，本基金在注                  重风险治理的前提下，以套期保值为办法，适度行使股指期货。                  （2）国债期货投资策略，为灵验箝制债券投资的系统性风险，                  本基金根据风险治理的原则，以套期保值为办法，适度行使国                  债期货，提高投资组合的运作着力。 功绩相比基准           沪深 300 指数收益率×50%＋中债空洞指数收益率×50%                  本基金为夹杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种， 风险收益特征           其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于                  股票型基金        名堂                 基金治理东说念主                     基金托管东说念主                    国投瑞银基金治理有限公 称号                                            中国银行股份有限公司                                司             姓名               王明辉                       许俊 信息泄露         磋商电话              400-880-6868             010-66596688 负责东说念主         电子邮箱           service@ubssdic.com   fxjd_hq@bank-of-china.com 客户办事电话                    400-880-6868                95566 传真                       0755-82904048             010-66594942 注册地址               上海市虹口区杨树浦路168             北京市西城区回应门内大                            第 6 页，共 78 页                       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                               号20层                           街1号                       深圳市福田区福华一说念119                 北京市西城区回应门内大 办公地址                          号安信金融大厦18楼                          街1号 邮政编码                          518046                        100818 法定代表东说念主                             傅强                        葛海蛟 本基金选用的信息泄露报纸称号                《上海证券报》 登载基金年度敷陈正文的治理东说念主                               http://www.ubssdic.com 互联网网址 基金年度敷陈备置地点                    基金治理东说念主及基金托管东说念主住所     名堂                    称号                                办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊 管帐师事务所                                         中国   北京               往常合伙）               中国证券登记结算有限职守 注册登记机构                                         北京市西城区太平桥大街 17 号               公司              §3 主要财务标的、基金净值表示及利润分派情况                                                              金额单元：东说念主民币元 据和标的     瑞盛夹杂         瑞盛夹杂        瑞盛夹杂         瑞盛夹杂         瑞盛夹杂         瑞盛夹杂          （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C 本期已实     46，896，786               -968，642.5                21，005，657 现收益             .38                       5                        .14                             第 7 页，共 78 页                        国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 本期利润                  62，175.62                  -795.33                      -                .68                        0                      6.97 加权平均 基金份额       0.0735       0.0409       -0.0014     -0.0339      -0.1965         - 本期利润 本期加权 平均净值        6.02%        3.27%       -0.10%       -2.57%     -15.30%          - 利润率 本期基金 份额净值        3.37%        2.74%        0.15%       -0.84%     -12.97%          - 增长率 据和标的     盛夹杂          盛夹杂          盛夹杂         盛夹杂          盛夹杂         盛夹杂         （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C 期末可供    121，544，75   1，357，234.   84，862，795               86，979，792 分派利润          5.08          67           .66                      .77 期末可供 分派基金       0.0839       0.0708       0.2533       0.2483      0.2560          - 份额利润 期末基金    1，664，240，   21，758，126   439，220，57               444，738，89 资产净值       718.69           .28         1.25                     2.46 期末基金 份额净值 末标的     瑞盛夹杂         瑞盛夹杂         瑞盛夹杂         瑞盛夹杂        瑞盛夹杂         瑞盛夹杂         （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C 基金份额       35.52%        1.88%       31.10%       -0.84%      30.90%          -                             第 8 页，共 78 页                       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 累计净值 增长率   注：1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金调换费等），计入用度后实践利润水平要低于所列数字。 年 6 月 1 日，增设当期的相关数据和标的按实践存续期策画。                                           功绩相比                       份额净值      功绩相比          份额净值                             基准收益    阶段                 增长率标      基准收益              ①－③      ②－④          增长率①                             率圭臬差                        准差②        率③                                            ④ 以前三个月         0.73%    0.29%      0.29%   0.86%    0.44%   -0.57% 以前六个月         2.74%    0.25%      8.42%   0.81%   -5.68%   -0.56% 以前一年          3.37%    0.21%     10.35%   0.66%   -6.98%   -0.45% 以前三年         -9.89%    0.79%     -6.18%   0.58%   -3.71%    0.21% 以前五年         65.88%    1.04%      5.21%   0.61%   60.67%    0.43% 自基金合同 收效起于今                                           功绩相比                       份额净值      功绩相比          份额净值                             基准收益    阶段                 增长率标      基准收益              ①－③      ②－④          增长率①                             率圭臬差                        准差②        率③                                            ④ 以前三个月        0.55%     0.29%     0.29%    0.86%    0.26%   -0.57% 以前六个月        2.43%     0.25%     8.42%    0.81%   -5.99%   -0.56%                          第 9 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 以前一年     2.74%        0.21%      10.35%     0.66%      -7.61%   -0.45% 自基金合同 收效起于今 ×50%。 率变动的相比          国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)   自基金合同收效以来份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图                  (2016 年 5 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日)                         第 10 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   注：自 2023 年 5 月 31 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次阐明日为 2023 年 6 月 1 日，增设当期的相关数据和标的按实践存续期策画。           国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)         以前五年净值增长率与功绩相比基准收益率的柱形对比图                    第 11 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   注：本基金于 2023 年 5 月 31 日起增多 C 类基金份额，合同收效当年按实践存续期 策画，不按通盘这个词当然年度进行折算。                                                          单元：东说念主民币元          每10份基                    现款局势披发           再投资局势披发        年度利润分派  年度      金份额分                                                         备注                        总额             总额              所有这个词           红数  所有这个词        2.000   316，319，423.29     178，138.70   316，497，561.99 -                                                          单元：东说念主民币元          每10份基     现款局势披发           再投资局势披发        年度利润分派  年度                                                                   备注          金份额分          总额             总额              所有这个词                          第 12 页，共 78 页                         国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈            红数  所有这个词            2.000      309，298.90            181.68         309，480.58 -   注：本基金 C 类份额合同收效日为 2023 年 5 月 31 日，自合同收效日至敷陈期期末， 本基金 C 类份额利润分派情况如上表。                                 §4   治理东说念主敷陈   国投瑞银基金治理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金治理有限公司，经 中国证券监督治理委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日结伙成立，注册本钱 1 亿元东说念主民币。 公司是境内第一家外方抓股比例达到 49%的结伙基金公司，公司推动为国投泰康相信有 限公司（国度设备投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东说念主治理结构，建立了灵验的风险治理及箝制架构，以"诚信、革命、包容、 客户情切"手脚公司的企业文化。公司咫尺已建立较为竣工的产物线，产物涵盖股票型、 夹杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 各类化遴荐，自豪不同风险偏好的投资需求。                    任本基金的基金司理                                           证券从业 姓名       职务            （助理）期限                                      诠释                                                年限                   任职日历          离任日历                                                          基金司理，中国籍，北京大学                                                          经济学硕士。10 年证券从业                                                          经历。2014 年 8 月至 2015 年                                                          险股份有限公司巧合健康险          本基金                                                          部业务主持，2015 年 5 月至 贺明之      基金经      2023-05-27         -         10           理                                                          股份有限公司研究中心非银                                                          金融行业高平分析师，2018                                                          年 5 月加入国投瑞银基金管                                                          理有限公司研究部，2021 年 3                                                          月 29 日至 2022 年 9 月 13 日                                第 13 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                     期间担任国投瑞银稳健增长                                     天真配置夹杂型证券投资基                                     金的基金司理助理。2022 年 9                                     月 14 日起担任国投瑞银招财                                     天真配置夹杂型证券投资基                                     金基金司理，2023 年 5 月 27                                     日起兼任国投瑞银瑞盛天真                                     配置夹杂型证券投资基金                                     (LOF)基金司理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃肃对外公告之日。证券从业年限计 算圭臬顺从中国证监会《证券基金谋略机构董事、监事、高等治理东说念主员及从业东说念主员监督 治理办法》中对于证券基金从业东说念主员规模的相关端正。   在敷陈期内，本基金治理东说念主投降《证券法》、                      《证券投资基金法》偏激系列法例和本 基金《基金合同》等相关端正，本着信守诚信、审慎勤恳，赤诚尽责的原则，为基金份 额抓有东说念主的利益治理和行使基金资产。在敷陈期内，基金的投资决策圭表，基金运作合 法合规，莫得毁伤基金份额抓有东说念主利益的行径。   治理东说念主依据证监会《证券投资基金治理公司公正交易轨制诱导概念》的要求，制定 了公正交易治理相关的《公正交易治理端正》、《交易治理办法》、《极端交易治理端正》 等系列轨制，并建立和完善了相应的箝制措施和业务经由。   治理东说念主公正交易治理坚抓以下原则：   治理东说念主相关公正交易箝制轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于通盘投资组合的公正交易环境。 里面证券分派等通盘投资治理步履，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易实施、                     第 14 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 功绩评估等投资治理步履相关的各个要领。 证各投资组合投资决策相对寥寂性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公正的契机。 时刻妙技等保证公正交易原则的终了，同期通过监察稽核，过后分析及信息泄露来加强 对公正交易的监督。   治理东说念主相关公正交易箝制方法的要点如下： 行相关的信息治理系统，充分阐明系统的自动箝制功能，根据公正交易治理的要求，在 系统中确立相应业务流转礼貌、箝制阀值或者触发机制，对触及阀值的行径视情况分别 采取警戒、强制退却等箝制措施或对特定业务自动实施必要的后续经由。如：适合交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制采取公正寄托功能进行交易，内 部研究敷陈在研究系统中照旧发布会自动推送到通盘基金司理、投资司理，箝制阀值的 修改必须经风险治理部通过系统进行复核并点击快活才能收效等。 业务步履，通过建立明确的业务司法和经由，在关节箝制点采取双东说念主复核或集体决策等 箝制机制，通过分别对箝制事项签署概念并礼貌流转的要求，终了对关节业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级阛阓申购拆伙分派，需要经过严格的公正性审核，由交 易部负责东说念主、运营部负责东说念主、风险治理部负责东说念主以及投资组合司理共同阐明对分派拆伙 无异议并签署后才为灵验。 别在交易过程中、日中、计帐后对相关公正交易司法的实施情况进行监控，并按既定的 敷陈要求实时揭示违背端正的情况，监督督促公正交易轨制的实施。如：交易部对一样 投资司理治理不同投资组合指示期间差的监督，风险治理部对日中不同组合交易一样证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的检查等。 公司实施公正交易的情况进行专项稽核，风险治理部分别于每季度和每年度对公司治理 的不同投资组合的举座收益率互异、分投资类别（股票、债券）的收益率互异进行分析， 对结合四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司治理的不同投                  第 15 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和依期分析，发现箝制薄弱 要领或交易价互极端，将再行核查公司投资决策和交易实施要领的里面箝制，针对潜在 问题完善公正交易轨制和经由。 体公正交易轨制实施情况以及极端交易行径专项诠释，罗致社会监督。公司依期罗致外 部审计的检查，公正交易治理一直是外部审计的重心之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将公正交易轨制的完善进度、实施情况及信息泄露手脚评价内容之一。公司 每季度会向证监会敷陈经投资组合司理、防守长、总司理签署后的公正交易轨制实施情 况，并对特定资产治理业务与证券投资基金之间的功绩相比、极端交易行径作念专项诠释。 公司里面稽核或依期分析中发现公正交易治理中的极端问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度敷陈和年度敷陈中作念专项诠释。证监和会过现场检查和非现场监管等姿首， 也会对公司公正交易轨制的实施情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司极端 交易行径进行监控。对于发现的不公正交易和利益输送行径，将照章采取相关监管措施。   本敷陈期内，治理东说念主通过轨制、经由和时刻妙技保证了公正交易原则的终了，确保 本基金治理东说念主旗下各投资组合在研究、决策、交易实施等各方面均得到公正对待，通过 对投资交易行径的监控、分析评估和信息泄露来加强对公正交易过程和拆伙的监督，形 成了灵验地公正交易体系。本敷陈期，本基金治理东说念主各项公正交易轨制经由均得到邃密 地贯彻实施，未发现有在违背公正交易原则的阵势。   敷陈期内，治理东说念主于每季度和年度对公司治理的不同投资组合的举座收益率互异、 分投资类别（股票、债券）的收益率互异进行分析，对结合四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司治理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 试验， 试验在 95%的真实水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在试验欠亨过的情况。 劣进行相比，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显贵优于另一方的极端情况。                     第 16 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在以前四个季度内，是否存在显贵极端的情 况。   试验分析拆伙清晰，公司治理的通盘投资组合，在以前结合四个季度内未发现有在 违背公正交易原则的情况。   本基金于本敷陈期内不存在极端交易行径。   基金治理东说念驾驭理的通盘投资组合在本敷陈期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量跳跃该证券当日总成交量 5%的交易情况。 股配置上，以现款流和红利资产手脚底仓，锁定完全收益，同期在顺周期、新兴产业等 大类资产上保抓一定的轮动，通过交易更好的适合阛阓格调。   戒指本敷陈期末，本基金 A 类份额净值为 1.1483 元，C 类份额净值为 1.1352 元。 本敷陈期 A 类份额净值增长率为 3.37%，C 类份额净值增长率为 2.74%；本敷陈期同期 功绩相比基准收益率为 10.35%。   国内宏不雅货币战术正处于抓续发力的过程中，上市公司对市值治理的喜爱进度也在 约束提高，两者共同营造出越来越好的证券阛阓环境。部分蹂躏品在补贴的支抓下，盈 利上具备一定的韧性。科技产业在东说念主工智能（AI）和自主可控时刻的催化下，正在发生 高速的迭代。尽管出口链短期可能会受到关税影响激发阛阓担忧，但从恒久来看，中国 制造业产能出海是势在必行。部分周期品由于供给受到严格戒指，盈利上具备一定的安 全角落。   从中恒久来看，越来越多的上市公司谋略重心将由利润表转向现款流量表，由净利 润转向解放现款流。解放现款流的抓续改善将带来分成智力的擢升，这也会推动权益市                      第 17 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 场答复核心的擢升。   本基金治理东说念主高度喜爱风险箝制，充分阐明监察稽核责任的作用，提高监察稽核工 作的灵验性，为公司业务圭表运作提供保证和支抓，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金治理东说念主充领悟析到投资业务圭表化的迫切性，秉 承瑞银集团喜爱风险喜爱治理的风控格调："将风险纳入全面、系统的治理经由中，以 风险治理促业务发展"，建立和完善风险治理体系，应用国际先进的风险治理系统，在 公司实行多脉络全地点的风险治理，围绕业务风险点建立预先、事中、过后的风险箝制 措施，除开展日常的箝制和监管责任外，还重快慰排对投资治理、公正交易治理以及研 究支抓、投资决策、交易实施等核心业务的治理责任开展专项自查，并对其它相关业务 也安排了专项检查，力图使公司的治理措施健全、灵验。   本基金治理东说念主对公司投资治理等迫切业求实行预先、事中庸过后全程监督，多要领 箝制，分别示例先容如下：   预先审查审核：充分利用信息系统，将相关法律法例、基金合同和公司端正的各类 投资退却、投资戒指和定量化监控标的在交易系统中进行阀值确立，基金投资如果超出 戒指，系统将拒却实施指示并实时提醒；在公司办公系统中建立研究敷陈质地箝制、股 票进出库调养、交易敌手授信、询价、一级阛阓申购、投资授权、要紧决策等老例性投 研交相关的经由箝制措施，明确审核东说念主员以及审核职守，相关业务必须经过预先端正的 审批门径后才能实施；相配规性的业务，公司在严慎研究并细则业务风险箝制措施后执 行；基金合同、招募诠释书（更新）、基金依期敷陈、临时敷陈等对外泄露的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息泄露负责东说念主和防守长的正当合规性审查。   事中实时监控：设立监控岗亭进行风险箝制，按照法律法例、产物合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现罪犯违法和越权行径，有权拒却实施并实时 上报。借助系统对基金投资交易行径进行监控，并通过业务审批经由，对基金投资的关 键要领实行实时监控，对银行间等特殊交易行径进行监控，并实施极端问题的实时敷陈 机制。   过后检查督促：回想和总结历史交易行径，对可能存在的极端行径进行提醒；采取 现场与非现场稽核相结合的姿首对基金投资进行检查，非现场稽核主如若通过策画机系 统依期对交易行径进行检察，从等分析是否有违法交易行径，现场稽核主如若对公司各                  第 18 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 业务要领进行依期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及重心业务要领进行检查， 发现问题将实时敷陈并监督整改。    本基金治理东说念主严格按照中国证监会相关端正以及基金合同对于估值的约定，在适合 企业管帐准则要求下对基金所抓有的投资品种进行估值核算。本基金治理东说念主设立估值委 员会，手脚公司防御和箝制旗下组合估值业务风险的议事决策机构。    本基金的日常估值门径时时由运营部具体负责，并经托管东说念主查对阐明。    本基金的高出估值门径由估值委员会、运营部及相关部门共同参与完成。运营部负 责与相关部门里面协商，负责与托管东说念主和管帐师协商一样估值业务相关事宜，并将相关 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应空洞斟酌各方面的概念和建议，并按影相关 议事司法考虑审议作念出决议；运营部负责具体实施估值门径，履行相关的信息泄露义务； 法律合规部负责进行合规审核。    本基金托管东说念主依照法律法例审阅本基金治理东说念主采取的估值原则实时刻，并复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。    截止敷陈期末，本基金治理东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务互助关系，由其按约定提供相关债券品种、畅达受限股票的估值参考数据。    本敷陈期内，参与估值经由各方之间无要紧利益打破。    本基金 A 类份额本期已终了收益为 46，896，786.38 元，期末可供分派利润为    本基金 C 类份额本期已终了收益为 39，682.62 元，期末可供分派利润为 1，357，234.67 元。敷陈期内本基金 C 类份额共实施 1 次收益分派，累计分派 309，480.58 元，每 10 份 基金份额分成 2.000 元。    本敷陈期本基金的利润分派适正当律法例的相关端正和《基金合同》的约定。    无。                         第 19 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                       §5    托管东说念主敷陈   本敷陈期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在国投瑞银瑞盛天真配 置夹杂型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格投降《证券投资 基金法》偏激他相关法律法例、基金合同和托管条约的相关端正，不存在毁伤基金份额 抓有东说念主利益的行径，完全尽责尽责地履行了应尽的义务。   本敷陈期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》偏激他相关法律法例、基金合同和 托管条约的端正，对本基金治理东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的策画以及基金用度开支等方面进行了看重地复核，未发现 本基金治理东说念主存在毁伤基金份额抓有东说念主利益的行径。   本敷陈中的财务标的、净值表示、收益分派情况、财务管帐敷陈（注：财务管帐报 告中的“金融器用风险及治理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主 复核规模内）、投资组合敷陈等数据真确、准确和竣工。                        §6   审计敷陈 财务报表是否经过审计       是 审计概念类型           圭臬无保钟情见 审计敷陈编号           安永华明（2025）审字第 70039362_H40 号 审计敷陈标题           审计敷陈                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）全体 审计敷陈收件东说念主                  基金份额抓有东说念主                  咱们审计了国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金 审计概念                  （LOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负                      第 20 页，共 78 页             国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈              债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报              表附注。              咱们以为，后附的国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资              基金（LOF）的财务报表在通盘要紧方面按照企业管帐准              则的端正编制，公允反应了国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型              证券投资基金（LOF）2024 年 12 月 31 日的财务情景以及              咱们按照中国注册管帐师审计准则的端正实施了审计工              作。审计敷陈的“注册管帐师对财务报表审计的职守”部              分进一步推崇了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册 形成审计概念的基础    管帐师办事说念德守则，咱们寥寂于国投瑞银瑞盛天真配置              夹杂型证券投资基金（LOF），并履行了办事说念德方面的              其他职守。咱们深信，咱们获取的审计字据是充分、稳当              的，为发表审计概念提供了基础。              国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）治理              层对其他信息负责。其他信息包括年度敷陈中涵盖的信              息，但不包括财务报表和咱们的审计敷陈。              咱们对财务报表发表的审计概念不涵盖其他信息，咱们也              不合其他信息发表任何局势的鉴证论断。              结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信 其他信息              息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在              审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在              要紧错报。              基于咱们已实施的责任，如果咱们细则其他信息存在要紧              错报，咱们应当敷陈该事实。在这方面，咱们无任何事项              需要敷陈。              治理层负责按照企业管帐准则的端正编制财务报表，使其 治理层和治理层对财务报表 终了公允反应，并设想、实施和齰舌必要的里面箝制，以 的职守          使财务报表不存在由于作弊或无理导致的要紧错报。              在编制财务报表时，治理层负责评估国投瑞银瑞盛天真配               第 21 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                 置夹杂型证券投资基金（LOF）的抓续谋略智力，泄露与                 抓续谋略相关的事项（如适用），并行使抓续谋略假设，                 除非权术进行计帐、隔断运营或别无其他现实的遴荐。                 治理层负责监督国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资                 基金（LOF）的财务敷陈过程。                 咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错                 误导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计概念的                 审计敷陈。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照                 审计准则实施的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错                 报可能由于作弊或无理导致，如果合理预期错报单独或汇                 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经                 济决策，则时时以为错报是要紧的。                 在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们行使办事判                 断，并保抓办事怀疑。同期，咱们也实施以下责任：                 （1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表要紧错                 报风险，设想和实施审计门径以搪塞这些风险，并获取充                 分、稳当的审计字据，手脚发表审计概念的基础。由于舞 注册管帐师对财务报表审计                 弊可能触及诱导、伪造、挑升遗漏、虚假述说或凌驾于内 的职守                 部箝制之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高                 于未能发现由于无理导致的要紧错报的风险。                 （2）了解与审计相关的里面箝制，以设想得当的审计程                 序，但办法并非对里面箝制的灵验性发表概念。                 （3）评价治理层选用管帐战术的得当性和作出管帐揣度                 及相关泄露的合感性。                 （4）对治理层使用抓续谋略假设的得当性得出论断。同                 时，根据获取的审计字据，就可能导致对国投瑞银瑞盛灵                 活配置夹杂型证券投资基金（LOF）抓续谋略智力产生重                 大疑虑的事项或情况是否存在要紧不细则性得出论断。如                 果咱们得出论断以为存在要紧不细则性，审计准则要求我                 们在审计敷陈中提请报表使用者精通财务报表中的相关                  第 22 页，共 78 页                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                     泄露；如果泄露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。我                     们的论断基于戒指审计敷陈日可得到的信息。关联词，畴昔                     的事项或情况可能导致国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证                     券投资基金（LOF）不可抓续谋略。                     （5）评价财务报表的总体列报（包括泄露）、结构和内容，                     并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                     咱们与治理层就权术的审计规模、期间安排和要紧审计发                     现等事项进行一样，包括一样咱们在审计中识别出的值得                     情切的里面箝制障碍。 管帐师事务所的称号           安永华明管帐师事务所（特殊往常合伙）                     王珊珊 注册管帐师的姓名                     邓雯 管帐师事务所的地址           中国       北京 审计敷陈日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF) 敷陈截止日：2024 年 12 月 31 日                                                            单元：东说念主民币元                                    本期末                    上年度末        资产          附注号 资产： 货币资金               7.4.7.1         266，291，946.01          167，376，398.75 结算备付金                              105，186，231.76            3，903，747.90 存出保证金                                    321，900.51           196，228.18 交易性金融资产            7.4.7.2        1，325，552，626.89         125，846，869.59 其中：股票投资                            359，259，492.55            9，560，703.24      基金投资                                         -                      -      债券投资                          966，293，134.34          116，286，166.35                          第 23 页，共 78 页              国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   资产支抓证券投资                                -                      -   贵金属投资                                   -                      -   其他投资                                    -                      - 繁衍金融资产       7.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产     7.4.7.4                      -        174，388，666.45 应收计帐款                                     -                      - 应收股利                                      -                      - 应收申购款                               944.91               2，126.37 递延所得税资产                                   -                      - 其他资产         7.4.7.5                      -              2，342.39 资产所有这个词                      1，697，353，650.08         471，716，379.63                             本期末                   上年度末   欠债和净资产     附注号 欠债： 短期告贷                                      -                      - 交易性金融欠债                                   -                      - 繁衍金融欠债       7.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                 -                      - 应付计帐款                         8，436，490.46          31，444，220.72 应付赎回款                              1，520.62              4，174.21 应付治理东说念主报恩                       1，784，509.66            447，943.83 应付托管费                            297，418.24             74，657.28 应付销售办事费                            1，218.24                17.04 应付投资参谋人费                                   -                      - 应交税费                               6，584.22             15，002.06 应付利润                                      -                      - 递延所得税欠债                                   -                      - 其他欠债         7.4.7.6             827，063.67           476，800.83 欠债所有这个词                         11，354，805.11          32，462，815.97                  第 24 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 净资产：                                                -                        - 实收基金                 7.4.7.7         1，468，420，963.74           335，022，448.64 未分派利润                7.4.7.8          217，577，881.23            104，231，115.02 净资产所有这个词                                1，685，998，844.97           439，253，563.66 欠债和净资产所有这个词                             1，697，353，650.08           471，716，379.63    注：敷陈截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金 （LOF）A 类基金份额净值东说念主民币 1.1483 元，国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基 金（LOF）C 类基金份额净值东说念主民币 1.1352 元，基金份额总额 1，468，420，963.74 份。其 中国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）A 类基金份额 1，449，254，188.90 份；国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）C 类基金份额 19，166，774.84 份。 管帐主体：国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF) 本敷陈期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                            本期                上年度可比期间           项 目             附注号        2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                   72，869，860.25           7，074，690.78 其中：入款利息收入                 7.4.7.9          2，467，989.11            329，521.01      债券利息收入                                             -                    -      资产支抓证券利息收入                                         -                    -      买入返售金融资产收入                            2，588，022.31           2，102，075.87      其他利息收入                                             -                    - 其中：股票投资收益                 7.4.7.10         8，301，760.26          -1，745，669.27      基金投资收益               7.4.7.11                      -                    -      债券投资收益               7.4.7.12        14，371，998.72           1，979，563.29      资产支抓证券投资收益           7.4.7.13                      -                    -                          第 25 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈      贵金属投资收益         7.4.7.14                   -              -      繁衍器用收益          7.4.7.15       30，146，293.64              -      股利收益            7.4.7.16        3，035，734.06   3，847，814.66 “-”号填列）                                                 -              - 列） 减：二、营业总开销                           14，168，391.95   7，543，824.11 其中：卖出回购金融资产开销                                   -              -                                                 -              - 三、利润总额（亏蚀总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                         -              - 四、净利润（净亏蚀以“-”号填 列） 五、其他空洞收益的税后净额                                   -              - 六、空洞收益总额                            58，701，468.30   -469，133.33 管帐主体：国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)                     第 26 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 本敷陈期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                 本期        名堂                            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                     未分派利润                     净资产所有这个词 一、上期期末净资产             335，022，448.64             104，231，115.02          439，253，563.66 二、本期期初净资产              335，022，448.64             104，231，115.02          439，253，563.66 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） （一）   、空洞收益总额                            -             58，701，468.30           58，701，468.30 （二）、本期基金份额交易 产生的净资产变动数（净资          1，133，398，515.10            371，452，340.48         1，504，850，855.58 产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款            1，271，071，469.70            391，798，756.60         1，662，870，226.30 （三）、本期向基金份额抓 有东说念主分 配利 润产 生的 净资                                      -            -316，807，042.57        -316，807，042.57 产变动（净资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产             1，468，420，963.74            217，577，881.23         1，685，998，844.97                                             上年度可比期间        名堂                            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                     未分派利润                     净资产所有这个词 一、上期期末净资产             339，750，603.80             104，988，288.66          444，738，892.46 二、本期期初净资产             339，750，603.80             104，988，288.66          444，738，892.46 三、本期增减变动额（减少                          -4，728，155.16               -757，173.64            -5，485，328.80 以“-”号填列） （一）   、空洞收益总额                            -               -469，133.33             -469，133.33 （二）、本期基金份额交易 产生的净资产变动数（净资             -4，728，155.16               -288，040.31            -5，016，195.47 产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款              33，940，086.67              13，748，787.79           47，688，874.46 （三）、本期向基金份额抓 有东说念主分 配利 润产 生的 净资                                      -                          -                       - 产变动（净资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产              335，022，448.64             104，231，115.02          439，253，563.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本敷陈页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署：                           第 27 页，共 78 页                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 基金治理东说念主负责东说念主：王彦杰，驾驭管帐责任负责东说念主：王彦杰，管帐机构负责东说念主：冯伟    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）                           （以下简称“本基金”）经中国证 券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20152067 号《对于准予国投瑞 银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金注册的批复》核准，由国投瑞银基金治理有限公司 依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基 金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型基金绽放式，存续期限不定，初次设立募 集不包括认购资金利息共召募东说念主民币 1，584，626，862.35 元，业经普华永说念中天管帐师事 务所（特殊往常合伙）普华永说念中天验字（2016）第 522 号验资敷陈赐与考据。经向中 国证监会备案，       《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》于 2016 年 5 月 认购资金利息折合 441，303.66 份基金份额。本基金的基金治理东说念主为国投瑞银基金治理有 限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。    根据《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》的相关端正，本基金 合同收效后，紧闭期为 18 个月，在紧闭期内不绽放申购、赎回业务，但投资东说念主可在本 基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。紧闭期届满后，本基金调换为上市 绽放式基金（LOF）。    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上2016535 号文审核快活，本基金 管在场外，基金份额抓有东说念主可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流 通。    根据本基金的基金治理东说念主于 2017 年 11 月 23 日发布的《对于国投瑞银瑞盛天真配 置夹杂型证券投资基金转为上市绽放式基金（LOF）的公告》，本基金的紧闭期自 2016 年 5 月 25 日起至 2017 年 11 月 24 日止，自 2017 年 11 月 25 日起本基金调换为上市开 放式基金（LOF）。基金称号变更为“国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）”。 本基金调换为上市绽放式基金（LOF）后的基金投资标的、投资规模、投资策略、投资 比例戒指等条件，适用《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》中调换 为上市绽放式基金（LOF）后的相关约定。                       第 28 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   根据《国投瑞银基金治理有限公司对于旗下部分公募基金增多 C 类基金份额、投资 规模增多存托凭证及增多侧袋机制相关内容并修改法律文献的公告》，本基金自 2023 年 金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在基金份额分类实施后，本基金的原有基金 份额全部自动划归为本基金的 A 类基金份额，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费 用，但不从本类别基金资产入彀提销售办事费；新增多的 C 类基金份额类别，在投资者 申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售办事费。投资东说念主在申购基金 份额时可自行遴荐本基金的各类基金份额类别。本基金可通过场内、场外两种渠说念申购 与赎回 A 类基金份额，可通过场外渠说念申购与赎回 C 类基金份额。本基金的 A 类基金 份额参与上市交易，C 类基金份额不参与上市交易。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资 基金（LOF）基金合同》和《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）招募 诠释书》的相关端正，本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章 上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可调换 债券）、次级债、短期融资券、中期单据、中小企业私募债券等）、资产支抓证券、债券 回购、银行入款、货币阛阓器用、股指期货、国债期货、权证以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其它金融器用（但须适合中国证监会的相关端正）。本基金可参与融 资业务。本基金的投资组合比例为：紧闭期内股票资产（含存托凭证）占基金资产的比 例规模为 0%-100%；调换为上市绽放基金（LOF）后股票资产（含存托凭证）占基金资 产的比例规模为 0%-95%；投资于权证的比例不跳跃基金资产的 3%。在紧闭期内，每 个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，应保证不低于交 易保证金一倍的现款；调换为上市绽放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债 期货和股指期货合约需要交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投 资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在 履行稳当门径后，丁香五月天不错将其纳入投资规模。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债空洞指数收益率×50%。                    第 29 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及修 订的具体管帐准则、讲解以及《资产治理产物相关管帐处理端正》和其他相关端正（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息泄露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督治理委员会对于证券投资基金估值业务的诱导概念》、                               《公开召募证券投 资基金信息泄露治理办法》、             《证券投资基金信息泄露内容与方法准则》第 2 号《年度报 告的内容与方法》、         《证券投资基金信息泄露编报司法》第 3 号《管帐报表附注的编制及 泄露》、《证券投资基金信息泄露 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关端正。    本财务报表以本基金抓续谋略为基础列报。    本财务报表适合企业管帐准则的要求，真确、竣工地反应了本基金于 2024 年 12 月    本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有高出诠释外， 均以东说念主民币元为单元默示。    金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器用的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于运转阐明时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于运转阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的                    第 30 页，共 78 页               国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚 灵验套期器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值手脚运转阐明金额，相关的交易用度 在发生时计入当期损益。   永诀为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚运转确 认金额，相关交易用度计入其运转阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计 量，通盘公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实践利率法阐明利息收入，其隔断阐明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明 损失准备。对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金行使简化计量方法，按照十分于 通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自运转阐明后是否已经显贵增多，如果信用 风险自运转阐明后未显贵增多，处于第一阶段，本基金按照十分于畴昔 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率策画利息收入；如果信用风 险自运转阐明后已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照十分于 通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实践利率策画利息 收入；如果运转阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于通盘这个词存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实践利率策画利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融器用的信用风险自运转阐明后是否已显贵增多。 本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金 融器用在估值日发生毁约的风险与在运转阐明日发生毁约的风险，以细则金融器用瞻望 存续期内发生毁约风险的变化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 拆伙而细则的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的 稀薄成本或骁勇即可得到的相关以前事项、现时情景以及畴昔经济情景预测的合理且有                 第 31 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期简略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金凯旋 减记该金融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔断，或该收取金融资产现款流量的职权已 转变，且适合金融资产转变的隔断阐明条件的，金融资产将隔断阐明。   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和报恩转变给转入方的，隔断阐明该 金融资产；保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和报恩的，不隔断阐明该金融资产； 本基金既莫得转变也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和报恩的，分别下列情 况处理：摈弃了对该金融资产箝制的，隔断阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债； 未摈弃对该金融资产箝制的，按照其持续涉入所转变金融资产的进度阐明相关金融资产， 并相应阐明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，采取实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的职守已履行、拔除或届满，则对金融欠债进行隔断阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转变一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资 产或者转变欠债的有序交易在相关资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本 基金假设该交易在相关资产或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本 基金在计量日简略参加的交易阛阓。本基金采取阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为 终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或泄露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有迫切意旨的最低脉络输入值，细则所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量 日简略取得的一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价；第二脉络输入值，除第一 脉络输入值皮毛关资产或欠债凯旋或曲折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，相关资产 或欠债的不可不雅察输入值。                   第 32 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈    每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的抓续以公允价值计量的资产和负 债进行再行评估，以细则是否在公允价值计量脉络之间发生调换。    本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则细则公允价值并进行估值：    （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日简略取得的一样资产或欠债在活跃市 场上未经调养的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的要紧事件的，应采取最近交易日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或 最近交易日的报价不可真确反应公允价值的，搪塞报价进行调养，细则公允价值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的戒指等，如果 该戒指是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该戒指手脚特征斟酌。此外，基 金治理东说念主不应试虑因大批抓有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应采取在现时情况下适用何况有弥漫可利用数 据和其他信息支抓的估值时刻细则公允价值。采取估值时刻细则公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有真实字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新端正估值。    当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是 可实施的，同期本基金权术以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金 融资产和金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金 融欠债在资产欠债表内分别列示，不予相互抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。                   第 33 页，共 78 页                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终了收益/（损失）占 净资产比例策画的金额。未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款 项中包含的按累计未终了利得/（损失）占净资产比例策画的金额。损益平准金于基金申 购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分派利润/（累计亏蚀）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取实践利率法策画的利息扣除在适用情 况下的相关税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交 易用度凯旋计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工 具投资的，在抓有期间将按票面或合同利率策画的利息收入扣除在适用情况下的相关税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐明金额之间的差额扣除相关交 易用度及在适用情况下的相关税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的职权已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额简略可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利 益的流入额简略可靠计量时阐明。   本基金的治理东说念主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金罗致相关办事 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐明的利息开销按实践利率法策画，实践利 率法与直线法互异较小的则按直线法策画。                        第 34 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈    本基金吞并类别的每一基金份额享有同平分派权。本基金收益以现款局势分派，其 中场外基金份额抓有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投资，场内基金份额抓有东说念主只可遴荐现款分成。若期末未分派利 润中的未终了部分为正数，包括基金谋略步履产生的未终了损益以及基金份额交易产生 的未终了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已终了部分；若 期末未分派利润的未终了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润， 即已终了部分相抵未终了部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于 面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派 金额后不可低于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    谋略分部是指本基金内同期自豪下列条件的组成部分：    （1）该组成部分简略在日常步履中产生收入、发生用度；    （2）简略依期评价该组成部分的谋略恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）简略取得该组成部分的财务情景、谋略恶果和现款流量等相关管帐信息。    如果两个或多个谋略分部具有相似的经济特征，何况自豪一定条件的，则合并为一 个谋略分部。    本基金咫尺以一个谋略分部运作，不需要进行分部敷陈的泄露。    无。    无。    无。                       第 35 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的告知》的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙规模内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（紧闭式证券投资基金，绽放式证券投资基金）治理东说念主行使基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往来利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业相关战术的告知》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓 有战术性金融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等升值税政 策的补充告知》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产设备 讲授 赞成办事等升值税战术的告知》的端正，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以 本基金的基金治理东说念主为升值税征税东说念主。    根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税相关问题的通 知》的端正，证券投资基金的基金治理东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用肤浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金治理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值                   第 36 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税战术的告知》的端正细则。    升值税附加税包括城市齰舌诞生税、讲授费附加和地方讲授附加，以实践交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市齰舌诞生税、讲授费附加 和地方讲授附加。    （3）企业所得税    根据财政部、国度税务总局财税200478 号文                            《对于证券投资基金税收战术的告知》 的端正，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，绽放式证券 投资基金）治理东说念主行使基金买卖股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税。    根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战术的通 知》的端正，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东说念主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得相关个东说念主所得税战术的告知》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东说念主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利离别化个东说念主所得税战术相关问题的告知》的端正，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公设备行和转让阛阓取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利离别化个东说念主所得税战术相关问题的告知》的端正，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公设备行和转让阛阓取得的上市公司股票，抓股期限跳跃 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东说念主所得税。                                        单元：东说念主民币元                    第 37 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                    本期末                             上年度末         名堂 活期入款                                266，291，946.01                       167，376，398.75 便是：本金                               266，259，806.82                       167，359，525.32       加：应计利息                              32，139.19                           16，873.43 依期入款                                                -                                  - 便是：本金                                               -                                  -       加：应计利息                                        -                                  - 其中：入款期限 1 个月以内                                      -                                  -       入款期限 1-3 个月                                   -                                  -       入款期限 3 个月以上                                   -                                  - 其他入款                                                -                                  - 便是：本金                                               -                                  -       加：应计利息                                        -                                  - 所有这个词                                  266，291，946.01                       167，376，398.75                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期末       名堂                               2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值             公允价值变动 股票                352，930，676.05                -       359，259，492.55      6，328，816.50 贵金属投资-金交所                                       -                                -                                     -                 - 黄金合约       交易所阛阓                    -                -                    -                 -  债券   银行间阛阓       949，751，499.39    10，903，134.34       966，293，134.34      5，638，500.61       所有这个词          949，751，499.39    10，903，134.34       966，293，134.34      5，638，500.61 资产支抓证券                         -                -                    -                 - 基金                             -                -                    -                 -                           第 38 页，共 78 页                       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 其他                              -               -                      -                -       所有这个词       1，302，682，175.44     10，903，134.34       1，325，552，626.89    11，967，317.11                                             上年度末       名堂                               2023 年 12 月 31 日                      成本             应计利息                  公允价值             公允价值变动 股票                   9，477，257.55               -           9，560，703.24       83，445.69 贵金属投资-金交所                                       -                                 -                                      -                - 黄金合约       交易所阛阓         36，497，341.38     281，519.92          36，835，593.42        56，732.12  债券   银行间阛阓         78，959，860.00     428，572.93          79，450，572.93        62，140.00       所有这个词           115，457，201.38     710，092.85         116，286，166.35       118，872.12 资产支抓证券                          -               -                      -                - 基金                              -               -                      -                - 其他                              -               -                      -                -       所有这个词           124，934，458.93     710，092.85         125，846，869.59       202，317.81    无。                                                                            单元：东说念主民币元                                               本期末         名堂                              2024 年 12 月 31 日                             账面余额                             其中；买断式逆回购 交易所阛阓                                               -                                   - 银行间阛阓                                               -                                   - 所有这个词                                                  -                                   -                                              上年度末         名堂                              2023 年 12 月 31 日                             账面余额                             其中；买断式逆回购                            第 39 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 交易所阛阓                   174，388，666.45                             - 银行间阛阓                                -                             - 所有这个词                      174，388，666.45                             -    无。                                                    单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末          名堂 应收利息                                     -                          - 其他应收款                                    -                2，342.39 待摊用度                                     -                          -          所有这个词                              -                2，342.39                                                    单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                              -                          - 应付赎回费                                 0.43                      15.74 应付证券出借毁约金                                -                          - 应付交易用度                        642，063.24                286，785.09 其中：交易所阛阓                      639，163.24                286，282.59      银行间阛阓                      2，900.00                    502.50 应付利息                                     -                          - 信息泄露费                         120，000.00                120，000.00 审计用度                           65，000.00                 70，000.00 所有这个词                            827，063.67                476，800.83                    第 40 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）A                                                  金额单元：东说念主民币元                                             本期          名堂                    2024年1月1日至2024年12月31日                          基金份额（份）                  账面金额 上年度末                           334，997，188.14       334，997，188.14 本期申购                          1，251，895，416.98     1，251，895，416.98 本期赎回（以“-”号填列）                  -137，638，416.22      -137，638，416.22 本期末                           1，449，254，188.90     1，449，254，188.90 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）C                                                  金额单元：东说念主民币元                                             本期          名堂                    2024年1月1日至2024年12月31日                          基金份额（份）                  账面金额 上年度末                                25，260.50            25，260.50 本期申购                            19，176，052.72        19，176，052.72 本期赎回（以“-”号填列）                       -34，538.38           -34，538.38 本期末                             19，166，774.84        19，166，774.84    注：1、戒指 2024 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的 A 类基金份额为 外未上市交易的 A 类基金份额为 1，436，907，570.90 份(上年末：319，392，003.14 份)，C 类 基金份额为 19，166，774.84 份(上年末：25，260.50 份)。上市的基金份额登记在证券登记结 算系统，可遴荐按市价畅达或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注 册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可终了基金份额在两个系 统之间的调换。 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）A                        第 41 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                       单元：东说念主民币元        名堂         已终了部分             未终了部分             未分派利润所有这个词 上年度末               84，862，795.66     19，360，587.45     104，223，383.11 本期期初               84，862，795.66     19，360，587.45     104，223，383.11 本期利润               46，896，786.38     11，742，506.30      58，639，292.68 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          318，423，488.25     70，535，119.07     388，958，607.32      基金赎回款         -12，140，753.22    -8，196，438.11      -20，337，191.33 本期已分派利润           -316，497，561.99                 -    -316，497，561.99 本期末               121，544，755.08     93，441，774.71     214，986，529.79 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）C                                                       单元：东说念主民币元        名堂         已终了部分             未终了部分             未分派利润所有这个词 上年度末                     6，272.52          1，459.39            7，731.91 本期期初                     6，272.52          1，459.39            7，731.91 本期利润                   39，682.62          22，493.00           62，175.62 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             1，628，108.34     1，212，040.94        2，840，149.28      基金赎回款              -7，348.23         -1，876.56           -9，224.79 本期已分派利润              -309，480.58                  -       -309，480.58 本期末                  1，357，234.67     1，234，116.77        2，591，351.44                                                       单元：东说念主民币元                            本期                  上年度可比期间        名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023                     第 42 页，共 78 页                   国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 活期入款利息收入                           417，243.85              290，413.92 依期入款利息收入                                      -                     - 其他入款利息收入                                      -                     - 结算备付金利息收入                        1，860，349.63               32，509.29 其他                                 190，395.63                6，597.80 所有这个词                               2，467，989.11              329，521.01                                                         单元：东说念主民币元                                     本期              上年度可比期间            名堂              2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023                                 年 12 月 31 日          年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                           1，148，510，553.53       998，644，785.85 减：卖出股票成本总额                         1，137，902，590.58       997，928，117.04 减：交易用度                                 2，306，202.69         2，462，338.08 买卖股票差价收入                               8，301，760.26        -1，745，669.27    无。                                                         单元：东说念主民币元                                         本期              上年度可比期间              名堂              2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                            14，363，982.50         779，970.31 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                      -                   - 债券投资收益——申购差价收入                                      -                   - 所有这个词                                      14，371，998.72        1，979，563.29                         第 43 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                            单元：东说念主民币元                                         本期                上年度可比期间                 名堂            2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                 9，817，380.44            2，654，442.39  减：交易用度                                      29，706.31                9，784.15  买卖债券差价收入                                     8，016.22            1，199，592.98    无。    无。    无。                                                           单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间         名堂           2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31                               日                             日 股指期货投资收益                          30，146，293.64                                -                                                           单元：东说念主民币元                               本期                         上年度可比期间          名堂           2024年1月1日至2024年12月          2023年1月1日至2023年12月 股票投资产生的股利收益                       3，035，734.06                  3，847，814.66                         第 44 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 基金投资产生的股利收益                                       -                              - 所有这个词                                  3，035，734.06                   3，847，814.66                                                               单元：东说念主民币元                               本期                         上年度可比期间        名堂称号         2024年1月1日至2024年12月                2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                           6，245，370.81                      473，045.24 ——债券投资                           5，519，628.49                       26，637.37 ——资产支抓证券投资                                    -                              - ——基金投资                                        -                              - ——贵金属投资                                       -                              - ——其他                                          -                              - ——权证投资                                        -                              - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                    -                              - 所有这个词                              11，764，999.30                      499，682.61                                                               单元：东说念主民币元                          本期                             上年度可比期间        名堂 基金赎回费收入                         193，062.85                            61，702.61 所有这个词                              193，062.85                            61，702.61    无。                         第 45 页，共 78 页                       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                           单元：东说念主民币元                               本期                    上年度可比期间         名堂            2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                              月31日                        日 审计用度                                65，000.00                 70，000.00 信息泄露费                              120，000.00                120，000.00 银行间账户齰舌费                            36，000.00                 36，000.00 银行汇划费                               26，022.56                 12，072.57 其他                                  41，200.00                  1，200.00 所有这个词                                 288，222.56                239，272.57    无。    无。                   关联方称号                           与本基金的关系 国投瑞银基金治理有限公司（“国投瑞银基金”）                     基金治理东说念主、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”）                         基金托管东说念主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）                         基金治理东说念主的推动 国投泰康相信有限公司（“国投泰康相信”）                          基金治理东说念主的推动 国投瑞银本钱治理有限公司（“国投瑞银本钱”）                       基金治理东说念主的子公司                                           与基金治理东说念主受吞并实践箝制的 国投证券股份有限公司（“国投证券”）                                              公司、基金销售机构                                           基金治理东说念主推动的控股子公司、基 瑞银证券有限职守公司（“瑞银证券”）                                                 金销售机构    注：以下关联交易均在正常业务规模内按一般买卖条件签订。                           第 46 页，共 78 页                         国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                            金额单元：东说念主民币元                              本期                        上年度可比期间                                                              日   关联方称号                                        占当期股                          占当期股                      成交金额              票成交总         成交金额             票成交总                                        额的比例                          额的比例 国投证券                 132，964，236.38      5.06%      184，415，605.54     11.76% 瑞银证券                 133，466，155.00      5.08%                   -           -    无。                                                            金额单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间                                日                             日    关联方称号                                        占当期债                          占当期债                       成交金额             券成交总         成交金额             券成交总                                        额的比例                          额的比例 国投证券                   27，859，458.35     5.72%       24，877，074.59      9.46%                                                            金额单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间                                日                             日    关联方称号                                        占当期债券                         占当期债券                      成交金额              回购成交总       成交金额              回购成交总                                        额的比例                          额的比例 国投证券                880，705，000.00       7.43%    463，362，000.00        9.68%                              第 47 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                             金额单元：东说念主民币元                                             本期    关联方称号                        占当期佣                                占期末应付                   当期                         期末应付佣金余                                 金总量的                                佣金总额的                   佣金                                额                                   比例                                   比例 国投证券               81，622.39       5.22%                27，745.42         4.34% 瑞银证券               59，512.55       3.81%                59，512.55         9.31%                                     上年度可比期间    关联方称号                        占当期佣                                占期末应付                   当期                         期末应付佣金余                                 金总量的                                佣金总额的                   佣金                                额                                   比例                                   比例 国投证券              172，273.98      11.74%                15，160.35         5.30%    注：（1）上述佣金按条约约定的佣金费率策画，佣金费率由条约签订方参考阛阓 价钱细则。    （2）本敷陈期内 1-6 月该类佣金条约的办事规模包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究恶果和阛阓信息办事等（上年度可比期间：同）。    （3）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度治理端正》，自 2024 年 7 月 1 日 起，被迫股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究办事等其他用度，其他类型基金可 以通过股票交易佣金支付研究办事用度。                                                                 单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间            名堂              2024年1月1日至2024年               2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的治理费                         11，780，636.25                6，254，331.40 其中：应支付销售机构的客户维                             153，481.42                188，214.60                         第 48 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 护费      应支付基金治理东说念主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的治理费费率由 1.50%/年调养为 1.20%/年，本 基金的治理费按前一日基金资产净值的年费率计提。治理费的策画方法如下：                   H＝E×治理费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金治理费                   E 为前一日的基金资产净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基 金治理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                      单元：东说念主民币元                                 本期                 上年度可比期间            名堂            2024年1月1日至2024年         2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                    1，963，439.30          1，042，388.57    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调养为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的策画方法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基 金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                       单元：东说念主民币元                                    本期 得到销售办事费                        第 49 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 的各关联方称号              当期发生的基金应支付的销售办事费               国投瑞银瑞盛夹杂 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）                                                  所有这个词                 （LOF）A        C 国投瑞银基金                  -        339.72            339.72      所有这个词                      -          339.72     339.72                              上年度可比期间 得到销售办事费                2023年1月1日至2023年12月31日                      当期发生的基金应支付的销售办事费 的各关联方称号       国投瑞银瑞盛夹杂 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）                                                  所有这个词                 （LOF）A             C 国投瑞银基金                     -             4.90         4.90    所有这个词                      -             4.90         4.90     注：本基金C类基金份额的销售办事费年费率为0.60%，销售办事费计提的策画 公式如下：     H＝E×0.60%÷当年天数     H为逐日C类基金份额应计提的销售办事费     E为前一日C类基金份额的基金资产净值     C类基金份额的销售办事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经 基金治理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月第2-5个责任日内从基金 财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。基 金销售办事用度于支付本基金阛阓扩充、销售以及基金份额抓有东说念主持事的用度等。     本基金于2023年5月31日起增多国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（L OF）的C类基金份额，原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额。     无。     无。 况     无。                        第 50 页，共 78 页                        国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈     无。     无。                                                                 单元：东说念主民币元                             本期                           上年度可比期间     关联方称号                              日                                  日                  期末余额            当期利息收入              期末余额           当期利息收入 中国银行            266，291，946.01        417，243.85   167，376，398.75    290，413.92     注：本基金的上述银行入款由基金托管东说念主中国银行维持，按银行同行利率或约定利 率计息。     无。     无。 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）A                                                                 单元：东说念主民币元                              每 10                 除息日                                  份基                  再投资形 序    权益登                                现款局势                    利润分派合                                  金份                  式披发总                    备注 号     记日                                披发总额                        计                                  额分                      额             场内       场外                                  红数                             第 51 页，共 78 页                            国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 所有这个词                                2.000                178，138.70                 - 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）C                                                                     单元：东说念主民币元                                  每 10                    除息日                                  份基                    再投资形 序     权益登                                 现款局势                      利润分派合                                  金份                    式披发总                       备注 号      记日                                 披发总额                          计                                  额分                        额                 场内      场外                                  红数 所有这个词                                2.000   309，298.90      181.68     309，480.58 -      无。      无。      无。      无。      无。                                 第 52 页，共 78 页                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈    本基金为夹杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金的投资规模为具有邃密流 动性的金融器用，包括国内照章上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会 核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公 司债、可转债（含可分离交易可调换债券）、次级债、短期融资券、中期单据、中小企 业私募债券等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器用、股指期货、国 债期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须适合中国 证监会的相关端正）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主 在履行稳当门径后，不错将其纳入投资规模。本基金在日常谋略步履面对的与这些金融 器用相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金治理东说念主制定了战术 和门径来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面箝制经由，通过可靠的管 理及信息系统抓续监控上述各类风险。    本基金的基金治理东说念主从事风险治理的主要标的是通过箝制上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以终了“风险和收益相匹配”的风险收益标的。本基金治理 东说念主袭取全面风险箝制的理念，将风险治理融入业务中，使风险箝制与投资业务细巧结合， 在董事会专科委员会监督治理下，建立了由防守长、合规与风险箝制委员会、法律合规 部、风险治理部、相关职能部门和业务部门组成的立局势风险治理架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现毁约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金治理东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用品级较高的买卖 银行，因而与银行入款相关的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此毁约风险发生的可 能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割姿首 进行戒指以箝制相应的信用风险。                        第 53 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   本基金的基金治理东说念主建立了信用风险治理经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要检会刊行东说念主的谋略风险、财务风险和流动性风险，以及信用产物的 条件和担保东说念主的情况等。此外，本基金的基金治理东说念主根据信用产物的里面评级，通过对 单只信用产物投资占净资产的比例及占刊行量的比例进行箝制，通过漫步化投资以漫步 信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级治理诱导概念》设定的 圭臬统计及汇总。   于本敷陈期末，本基金抓有的除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和资产 支抓证券占净资产的比例为 48.11%（上年度末：26.47%）。                                           单元：东说念主民币元                      本期末                 上年度末        短期信用评级  A-1                               -                     -  A-1 以下                            -                     -  未评级                  110，856，176.44                     -  所有这个词                   110，856，176.44                     -   注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。   无。                                            单元：东说念主民币元                       本期末                 上年度末        短期信用评级  A-1                               -                     -  A-1 以下                            -                     -  未评级                  148，682，169.46         79，450，572.93  所有这个词                   148，682，169.46         79，450，572.93                    第 54 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                           单元：东说念主民币元                      本期末                 上年度末     恒久信用评级  AAA                  570，506，233.68          1，761，949.92  AAA 以下                41，057，086.03         35，073，643.50  未评级                   95，191，468.73                     -  所有这个词                   706，754，788.44         36，835，593.42    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。    流动性风险是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主要求赎回的基金资产超 出基金抓有的现款类资产限度，另一方面来自于基金抓有的投资品种交易不活跃而带来 的变现穷苦或不不错合理的价钱变现。    本基金的基金治理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理 办法》及《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险治理端正》等相关法例的要求建立 健全绽放式基金流动性风险治理的里面箝制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性 制定流动性风险治理措施，对本基金组结伙产的流动性风险进行治理。本基金的基金管 理东说念主采取监控基金组结伙产抓仓采集度标的、逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度、 流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等姿首防御流动性风险，并于绽放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智力与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金治理东说念主在基金合同中设想了无数赎回条件，约定在相配情况                    第 55 页，共 78 页                           国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 下赎回苦求的处理姿首，箝制因绽放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓 有东说念主利益。于本敷陈期末，本基金组结伙产中 7 个责任日可变现资产的账面价值跳跃经 阐明确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本敷陈“期末本基金抓有的畅达受限证券” 章节中列示的部分基金资产畅达暂时受戒指外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产姿首借入短期资金搪塞流动性需求。除本敷陈“期末债券正回购交 易中手脚典质的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于资产欠债表日所抓有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本敷陈期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。    阛阓风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处阛阓各类价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器用均面对由于阛阓利率高潮而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融器用还面对每个付息期间拆伙根据阛阓利率再行订价时对于畴昔现款 流影响的风险。    本基金的基金治理东说念主实施天真是利率治理策略，模仿瑞银全球资产治理公司国际管 理训诫，结合自主设备的估值系统治理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权调养利差平分析，策画组合证券的修正久期、利差久期、灵验久期和灵验凸性的 风险箝制标的，追踪调养投资组合的久期和凸性等利率风险估量标的，箝制组合的利率 风险。当预期债券阛阓利率下落时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券阛阓利 率高潮时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，箝制证券 投资组合的久期，防御利率风险。                                                      单元：东说念主民币元     本期末           1 年以内        1-5 年        5 年以上   不计息   所有这个词                             第 56 页，共 78 页                             国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 资产 货币资金               266，291，946.01                   -               -                - 266，291，946.01 结算备付金              105，186，231.76                   -               -                - 105，186，231.76 存出保证金                 321，900.51                    -               -                -      321，900.51 交易性金融资产            527，447，046.19      364，155，139.97   74，690，948.18   359，259，492.55 1，325，552，626.89 繁衍金融资产                          -                   -               -                -                - 买入返售金融资产                        -                   -               -                -                - 应收计帐款                           -                   -               -                -                - 应收股利                            -                   -               -                -                - 应收申购款                           -                   -               -           944.91          944.91 递延所得税资产                         -                   -               -                -                - 其他资产                            -                   -               -                -                - 资产所有这个词               899，247，124.47      364，155，139.97   74，690，948.18   359，260，437.46 1，697，353，650.08 欠债 卖出回购金融资产                                 -                   -               -                -                - 款 应付计帐款                           -                   -               -     8，436，490.46    8，436，490.46 应付赎回款                           -                   -               -         1，520.62        1，520.62 应付治理东说念主报恩                         -                   -               -     1，784，509.66    1，784，509.66 应付托管费                           -                   -               -       297，418.24      297，418.24 应付销售办事费                         -                   -               -         1，218.24        1，218.24 应交税费                            -                   -               -         6，584.22        6，584.22 应付利润                            -                   -               -                -                - 其他欠债                            -                   -               -       827，063.67      827，063.67 欠债所有这个词                            -                   -               -    11，354，805.11   11，354，805.11 利率明锐度缺口            899，247，124.47      364，155，139.97   74，690，948.18   347，905，632.35 1，685，998，844.97      上年度末 资产 货币资金               167，376，398.75                   -               -                - 167，376，398.75 结算备付金                3，903，747.90                   -               -                -    3，903，747.90 存出保证金                 196，228.18                    -               -                -      196，228.18 交易性金融资产            115，406，536.03         879，630.32                -     9，560，703.24 125，846，869.59 繁衍金融资产                          -                   -               -                -                - 买入返售金融资产           174，388，666.45                   -               -                - 174，388，666.45 应收计帐款                           -                   -               -                -                - 应收股利                            -                   -               -                -                - 应收申购款                           -                   -               -         2，126.37        2，126.37                                     第 57 页，共 78 页                            国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 递延所得税资产                        -                 -             -                   -               - 其他资产                           -                 -             -            2，342.39        2，342.39 资产所有这个词              461，271，577.31        879，630.32             -        9，565，172.00 471，716，379.63 欠债 卖出回购金融资产                                -                 -             -                   -               - 款 应付计帐款                          -                 -             -       31，444，220.72   31，444，220.72 应付赎回款                          -                 -             -            4，174.21        4，174.21 应付治理东说念主报恩                        -                 -             -         447，943.83      447，943.83 应付托管费                          -                 -             -          74，657.28       74，657.28 应付销售办事费                        -                 -             -              17.04           17.04 应交税费                           -                 -             -          15，002.06       15，002.06 应付利润                           -                 -             -                   -               - 其他欠债                           -                 -             -         476，800.83      476，800.83 欠债所有这个词                           -                 -             -       32，462，815.97   32，462，815.97 利率明锐度缺口           461，271，577.31        879，630.32             -      -22，897，643.97 439，253，563.66      注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率再行订价日 或到期日孰早者赐与分类。 假设     除阛阓利率之外的其他阛阓变量保抓不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的                                              影响金额（单元：东说念主民币元）         相关风险变量的变动  分析                                       本期末                         上年度末        阛阓利率下落 25 个基点                            5，083，077.47                   103，883.03        阛阓利率高潮 25 个基点                           -5，011，933.43                  -103，601.92      外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。      其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率之外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上                                    第 58 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 市或银行间同行阛阓交易的证券，所面对的其他价钱风险开头于单个证券刊行主体自己 谋略情况或特殊事项的影响，也可能开头于证券阛阓举座波动的影响。     本基金的基金治理东说念主在构建和治理投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及战术的分析，结合证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，遴荐适合基金合同约定规模的投资品种 进行投资。本基金的基金治理东说念主依期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的漫步化等姿首，来主动搪塞可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金治理东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，依期行使多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)标的等来测试本基金面对的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和箝制。                                                          金额单元：东说念主民币元                                  本期末                      上年度末                                                                      占基                                           占基金         名堂                                                           金资                                           资产净                          公允价值                        公允价值            产净                                           值比例                                                                      值比                                           （%）                                                                      例（%） 交易性金融资产－股票投资            359，259，492.55     21.31      9，560，703.24     2.18 交易性金融资产—基金投资                          -         -                -        - 交易性金融资产－债券投资            966，293，134.34     57.31    116，286，166.35    26.47 交易性金融资产－贵金属投                                       -         -                -        - 资 繁衍金融资产－权证投资                           -         -                -        - 其他                                    -         -                -        - 所有这个词                                         78.62    125，846，869.59    28.65                           第 59 页，共 78 页                   国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 假设           除功绩相比基准之外的其他阛阓变量保抓不变                      对资产欠债表日基金资产净值的                       影响金额（单元：东说念主民币元）        相关风险变量的变动     本期末        上年度末  分析        功绩相比基准增多 5%               21，457，993.92             18，209，208.35        功绩相比基准减少 5%              -21，457，993.92            -18，209，208.35    公允价值计量拆伙所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有迫切意旨的输入值 所属的最低脉络决定：第一脉络：一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价；第二 脉络：除第一脉络输入值皮毛关资产或欠债凯旋或曲折可不雅察的输入值；第三脉络：相 关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元 公允价值计量拆伙所属的               本期末                        上年度末     脉络              2024 年 12 月 31 日             2023 年 12 月 31 日 第一脉络                        359，259，492.55              45，765，952.10 第二脉络                        966，293，134.34              79，450，572.93 第三脉络                                     -                 630，344.56        所有这个词                 1，325，552，626.89             125，846，869.59    本基金调养公允价值计量脉络调换时点的相关管帐战术在前后各管帐期间保抓一 致。    对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公设备行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调 整中采取的对公允价值计量举座而言具有迫切意旨的输入值所属的最低脉络，细则相关 投资的公允价值应属第二脉络或第三脉络。                                                         单元：东说念主民币元                      第 60 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                    本期        名堂                          交易性金融资产                                                    所有这个词                     债券投资           股票投资 期初余额                          -      630，344.56  630，344.56 当期购买                          -               -           - 当期出售/结算                       -               -           - 转入第三脉络                        -               -           - 转出第三脉络                        -      523，051.73  523，051.73 当期利得或损失总额                     -     -107，292.83 -107，292.83 其中：计入损益的利得或损失                 -     -107，292.83 -107，292.83    计入其他空洞收益的                               -                -            - 利得或损失（若有） 期末余额                          -                -            - 期末仍抓有的第三脉络金融 资产计入本期损益的未终了                               -                -            - 利得或损失的变动——公允 价值变动损益                                 上年度可比期间        名堂                          交易性金融资产                                                    所有这个词                     债券投资           股票投资 期初余额                          -    1，606，652.03 1，606，652.03 当期购买                          -               -            - 当期出售/结算                       -               -            - 转入第三脉络                        -    1，669，190.77 1，669，190.77 转出第三脉络                        -    3，099，479.51 3，099，479.51 当期利得或损失总额                     -      453，981.27   453，981.27 其中：计入损益的利得或损失                 -      453，981.27   453，981.27    计入其他空洞收益的                               -                -            - 利得或损失（若有） 期末余额                          -       630，344.56   630，344.56 期末仍抓有的第三脉络金融 资产计入本期损益的未终了                               -        66，344.09    66，344.09 利得或损失的变动——公允 价值变动损益                                                    单元：东说念主民币元                                       不可不雅察输入值         上年度末公   采取的估值 名堂                                     规模/加权平        与公允价值          允价值      时刻          称号                                          均值          之间的关系                   第 61 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                       亚式期权模 限售股票    630，344.56             预期波动率         0.1462~0.7371   负相关                           型   本基金本敷陈期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。   本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融 欠债，这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   戒指资产欠债表日本基金无需要诠释的其他迫切事项。                         §8 投资组合敷陈                                                     金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总资产的比例  序号         名堂                   金额                                                      （%）        其中：股票                    359，259，492.55                21.17        其中：债券                    966，293，134.34                56.93             资产支抓证券                            -                    -        其中：买断式回购的买                                               -                    -        入返售金融资产        银行入款和结算备付金        所有这个词   注：1、本基金本敷陈期末未抓有通过港股通交易机制投资的港股。                        第 62 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                         占基金资产净  代码           行业类别                   公允价值（元）                                                         值比例（％）   A    农、林、牧、渔业                                     -          -   B    采矿业                              32，982，222.00       1.96   C    制造业                             186，214，394.55      11.04        电力、热力、燃气及水坐褥和供   D        应业                                           -          -   E    建筑业                                          -          -   F    批发和零卖业                                       -          -   G    交通输送、仓储和邮政业                                  -          -   H    住宿和餐饮业                                       -          -        信息传输、软件和信息时刻办事   I        业                                10，137，651.00       0.60   J    金融业                             129，925，225.00       7.71   K    房地产业                                         -          -   L    租借和商务办作事                                     -          -   M    科学研究和时刻办作事                                   -          -   N    水利、环境和巨匠设施治理业                                -          -   O    住户办事、修理和其他办作事                                -          -   P    讲授                                           -          -   Q    卫生和社会责任                                      -          -   R    文化、体育和文娱业                                    -          -   S    空洞                                           -          -        所有这个词                              359，259，492.55      21.31   无。                      第 63 页，共 78 页                   国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                                    金额单元：东说念主民币元                                                          占基金资产 序号    股票代码      股票称号       数目(股)         公允价值                                                          净值比例(％)                                                    金额单元：东说念主民币元                                                          占期初基金  序号   股票代码        股票称号             本期累计买入金额              资产净值比                                                           例（％）                        第 64 页，共 78 页               国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                 第 65 页，共 78 页                国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌相关交易 用度。                                            金额单元：东说念主民币元                                                   占期初基金  序号   股票代码     股票称号          本期累计卖出金额             资产净值比                                                   例（％）                   第 66 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈      注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌相关交易 用度。                                                           单元：东说念主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                         1，481，356，009.08 卖出股票的收入（成交）总额                                         1，148，510，553.53      注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不斟酌相关交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                           占基金资产净 序号            债券品种                     公允价值                                                            值比例(％)                        第 67 页，共 78 页                     国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈       其中：战术性金融债                           102，510，734.41            6.08                                                     金额单元：东说念主民币元                                                            占基金资产 序号        债券代码     债券称号       数目(张)         公允价值           净值比例                                                             (％)                       债 01      无。      无。      无。      为更好地终了投资标的，本基金在留心风险治理的前提下，以套期保值为办法，适 度行使股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特色，                        第 68 页，共 78 页                    国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 提高投资组合的运作着力。本敷陈期内，本基金投资股指期货适合既定的投资战术和投 资标的。      为灵验箝制债券投资的系统性风险，本基金根据风险治理的原则，以套期保值为目 的，适度行使国债期货，提高投资组合的运作着力。在国债期货投资时，本基金将最初 分析国债期货各合约价钱与最低廉可交割债券的关系，遴荐订价合理的国债期货合约， 其次，斟酌国债期货各合约的流动脾性况，以达到风险治理的标的。      无。 前一年内受到国度金融监督治理总局的处罚。招商银行股份有限公司在敷陈编制前一年 内受到国度金融监督治理总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策门径适合相关法例 及公司轨制的要求。基金治理东说念主以为，上述事件故意于上述公司加强里面治理，上述公 司现时总体坐褥谋略和财务情景保抓踏实，事件对上述公司谋略步履未产生实践性影响， 不改变上述公司基本面。除上述主体外，基金治理东说念主未发现本基金投资的前十名证券发 行主体存在本期被监管部门立案拜访，或在敷陈编制日前一年受到公开责骂、处罚的情 形。                                             单元：东说念主民币元 序号                称号                   金额                        第 69 页，共 78 页                          国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈      无。      无。      由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。                           §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                     份额单元：份                                                        抓有东说念主结构                          户均抓有                抓有东说念主户                       机构投资者                   个东说念主投资者   份额级别                   的基金份                  数(户)                                占总份                     占总份                             额          抓有份额                   抓有份额                                                      额比例                     额比例 国投瑞银瑞盛                   1，032，232.   1，420，370，75            28，883，437.9 夹杂（LOF）A                        33            0.91                      9 国投瑞银瑞盛                   1，008，777.   19，162，802.8 夹杂（LOF）C                        62              6      所有这个词                  1，031，919.   1，439，533，55            28，887，409.9      注：以上抓有东说念主信息由中国证券登记结算有限职守公司提供。                             第 70 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）A 序号          抓有东说念主称号             抓有份额（份）                占上市总份额比                                                         例   注：以上抓有东说念主信息由中国证券登记结算有限职守公司提供。                                     抓有份额总和            占基金总份额比       名堂            份额级别                                            （份）                   例               国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）A            136，646.58            0.01% 基金治理东说念主通盘从               国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）C                759.30            0.00% 业东说念主员抓有本基金                      所有这个词                 137，405.88            0.01%        名堂       份额级别    抓有基金份额总量的数目区间（万份）               国投瑞银瑞盛夹杂  本公司高等治理东说念主员、                      0                 （LOF）A  基金投资和研究部门               国投瑞银瑞盛夹杂  负责东说念主抓有本绽放式                       0                 （LOF）C  基金                   所有这个词             0               国投瑞银瑞盛夹杂                 （LOF）A  本基金基金司理抓有    国投瑞银瑞盛夹杂  本绽放式基金         （LOF）C                     所有这个词                      10~50                     第 71 页，共 78 页                  国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                  §10    绽放式基金份额变动                                                      单元：份        名堂          国投瑞银瑞盛夹杂（LOF） 国投瑞银瑞盛夹杂（LOF）                                 A                C 基金合同收效日（2016 年 5 月 25 日）基金份额总额 本敷陈期期初基金份额总额                   334，997，188.14        25，260.50 本敷陈期基金总申购份额                   1，251，895，416.98   19，176，052.72 减：本敷陈期基金总赎回份额                  137，638，416.22        34，538.38 本敷陈期基金拆分变动份额                                 -               - 本敷陈期期末基金份额总额                  1，449，254，188.90   19，166，774.84                        §11 要紧事件揭示   本基金基金份额抓有东说念主大会于 2024 年 6 月 13 日表决通过了《对于国投瑞银瑞盛灵 活配置夹杂型证券投资基金（LOF）调养 A 类基金份额场外赎回费率相关事项的议案》， 本次大会决议自该日起收效。   敷陈期内，基金治理东说念主的要紧东说念主事变动如下：   本敷陈期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股 份有限公司托管业务部总司理职务。上述东说念主事变动已按相关端正备案、公告。   本敷陈期内无触及对公司运营治理及基金运作产生要紧影响的，与本基金治理东说念主、 基金财产相关的诉讼。   本敷陈期内，无触及本基金托管业务的诉讼。   本敷陈期内基金投资策略未发生变化。                        第 72 页，共 78 页                   国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈   本敷陈期内，为本基金提供审计办事的机构由普华永说念中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊往常合伙）。本敷陈期支付给安永华明会 计师事务所（特殊往常合伙）的报恩为 65，000.00 元东说念主民币。戒指本敷陈期末，该事务 所已向本基金提供 1 年的审计办事。   敷陈期内基金治理东说念主偏激高等治理东说念主员未受监管部门检察或处罚。   本敷陈期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激相关高等治理东说念主员无受检察或处罚 等情况。                                                      金额单元：东说念主民币元                      股票交易               应支付该券商的佣金         交易                     占当期                   占当期  券商称号   单元                     股票成                   佣金总          备注                 成交金额                     佣金         数目                     交总额                   量的比                                的比例                    例 东方证券      3   301，584，144.31   11.47%   187，711.14   12.01%   - 天风证券      1   224，938，419.54    8.55%   111，571.44    7.14%   - 国金证券      1   200，437，060.33    7.62%   116，449.95    7.45%   - 国信证券      1   160，588，131.87    6.11%    80，172.76    5.13%   - 瑞银证券      1   133，466，155.00    5.08%    59，512.55    3.81%   - 国投证券      1   132，964，236.38    5.06%    81，622.39    5.22%   - 中金金钱      1   132，731，006.47    5.05%   125，541.69    8.03%   - 华西证券      2   128，736，305.62    4.90%    74，845.66    4.79%   - 中信证券      2   123，870，958.00    4.71%    78，646.00    5.03%   - 中金公司      1   117，417，277.75    4.46%    60，536.16    3.87%   - 长江证券      1   114，197，250.00    4.34%    65，821.97    4.21%   - 兴业证券      1   110，027，153.46    4.18%    62，089.14    3.97%   - 国泰君安      1   106，637，420.02    4.05%    74，845.29    4.79%   - 开源证券      1   100，312，857.51    3.81%    51，396.61    3.29%   - 中信建投证 券                        第 73 页，共 78 页                 国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 申万宏源证 券 中泰证券     3   94，949，871.42   3.61%    54，510.46   3.49%    - 华泰证券     1   72，099，752.88   2.74%    36，919.93   2.36%    - 东北证券     2   69，709，154.10   2.65%    32，374.44   2.07%    - 信达证券     1   50，767，052.50   1.93%    36，456.34   2.33%    - 广发证券     1   47，746，736.09   1.82%    45，164.04   2.89%    - 国元证券     1    5，365，019.00   0.20%     5，075.17   0.32%    - 太平洋证券    1    4，202，476.20   0.16%     3，974.73   0.25%    - 国联证券     1               -        -           -        -   - 万和证券     1               -        -           -        -   - 粤开证券     1               -        -           -        -   - 首创证券     1               -        -           -        -   - 江海证券     1               -        -           -        -   - 宏信证券     1               -        -           -        -   - 华安证券     1               -        -           -        -   - 祥瑞证券     1               -        -           -        -   - 川财证券     1               -        -           -        -   - 东兴证券     1               -        -           -        -   - 渤海证券     1               -        -           -        -   - 招商证券     1               -        -           -        -   - 东方金钱     1               -        -           -        -   - 上海证券     1               -        -           -        -   - 爱建证券     1               -        -           -        -   - 中信华南证 券 东亚前海     1               -        -           -        - - 第一创业证 券 星河证券     1               -        -           -        - - 国皆证券     1               -        -           -        - - 野村东方     1               -        -           -        - -   注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度治理端正》，公司制定了相应的 里面治理端正，明确了证券公司提供证券交易及研究办事的准入圭臬及门径，主要包括 财务情景、谋略行径情景、合规风控智力、交易智力及研究办事智力，对于拟新增互助 的证券公司，由交易部发起准入经由并妥洽签署证券交易办事条约；在交易佣金分派方 面，公司建立了研究办事评价与佣金分派的业务隔断机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究办事进行评价并提交合规审核，评分拆伙手脚交易部进行交易佣金分派的参考 依据，最终的交易佣金分派决接应经公司里面审批，确保与研究办事评分拆伙基本匹配。                      第 74 页，共 78 页                       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 个席位。本基金敷陈期内新增国金证券 1 个席位、瑞银证券 1 个席位。                                                         金额单元：东说念主民币元               债券交易                   回购交易                    权证交易                       占当期                     占当期                                                                   占当期权  券商称号                 债券成                     回购成       成交金         成交金额                    成交金额                              证成交总                       交总额                     交总额        额                                                                   额的比例                       的比例                     的比例 东方证券                  15.38%                  13.94%          -      -                 .00                    0.00 天风证券                   3.39%              -         -         -      -                 .81 国金证券                   3.97%              -         -         -      -                 .61 国信证券                   1.03%              -         -         -      - 国投证券                   5.72%                  7.43%           -      -                 .35                      00 中金金钱                  17.77%                  8.71%           -      -                 .42                    0.00 华西证券                   7.28%                  5.93%           -      -                 .33                      00 中信证券    663，504.62     0.14%                  9.03%           -      - 中金公司    443，692.85     0.09%                  11.59%          -      - 兴业证券                  22.59%                  14.83%          -      - 国泰君安                   2.93%              -         -         -      -                 .86 开源证券                   8.10%                  19.22%          -      -                 .88                    0.00 中信建投证    2，638，868.            773，282，000. 券                76                      00 中泰证券                   1.55%              -         -         -      - 东北证券                   2.05%              -         -         -      -                          第 75 页，共 78 页                         国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 信达证券                     7.40%                   2.79%   -            -                   .74                      00 太平洋证券     311，629.00     0.06%              -        -   -            -                                                          法定泄露日 序号               公告事项                           法定泄露姿首                                                              期       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资    上海证券报，中国证       的公告                     网站       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资    上海证券报，中国证       的第一次提醒性公告               网站       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资    上海证券报，中国证       的第二次提醒性公告               网站                            上海证券报，证券时       国投瑞银基金治理有限公司对于提醒投                            报，中国证券报，证                            券日报，中国证监会       稳当性信息的公告                            基金电子泄露网站       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资 上海证券报，中国证       的第三次提醒性公告               网站       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资 上海证券报，中国证       日动手停牌的提醒性公告             网站       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资 上海证券报，中国证       拆伙暨决议收效的公告              网站                            上海证券报，证券时       国投瑞银基金治理有限公司对于基金行 报，中国证券报，证       业高等治理东说念主员变更公告          券日报，中国证监会                            基金电子泄露网站       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资 上海证券报，中国证       额投资）业务的公告               网站                            上海证券报，中国证       国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资       基金(LOF)分成公告                               网站       国投瑞银基金治理有限公司对于旗下部 上海证券报，中国证       分基金改聘管帐师事务所的公告       监会基金电子泄露                            第 76 页，共 78 页                        国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈                                            网站         国投瑞银基金治理有限公司对于旗下部               上海证券报，中国证         律文献的公告                             网站         国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资               上海证券报，中国证         易价钱溢价风险提醒公告                        网站                                         上海证券报，证券时         国投瑞银基金治理有限公司对于上海分               报，中国证券报，证         公司刊出的公告                         券日报，中国证监会                                         基金电子泄露网站                      §12 影响投资者决策的其他迫切信息                                                        敷陈期末抓有基金                   敷陈期内抓有基金份额变化情况 投资                                                     情况 者类    抓有基金份额比                                                                   份额 别  序号 例 达 到 或 者 超 过 期初份额 申购份额 赎回份额 抓有份额                                                                   占比 机构    20240808-2024121            335，538，1 130，935，8 204，602，262 13.93                                产物独有风险 投资者应情切本基金单一投资者抓有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金无数赎回的条件，中小投资者可能面对小额赎回苦求 也需要部分脱期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金治理东说念主进行基金财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显贵镌汰，从而使基金在拟参与银行间阛阓 交易等投资时受到戒指，导致基金投资策略难以终了。 根据本基金基金合同的约定，基金合同收效后的存续期内，若结合60个责任日出现基金份 额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金治理东说念主应当向中国证 监会敷陈并提议治理决策，如调换运作姿首、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召                            第 77 页，共 78 页                      国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年年度敷陈 开基金份额抓有东说念主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能形成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金调换运作姿首、与其他基金合并或基金合同隔断等情形。 由于单一机构投资者所抓有的基金份额占相比高，在召开抓有东说念主大会并对要紧事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。   无。   中国证监会准予注册国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金召募的文献   《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》【本基金已根据基金合同 调换为国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）】   《国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金托管条约》【本基金已根据基金合同 调换为国投瑞银瑞盛天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）】   国投瑞银基金治理有限公司营业牌照、公司轨则及基金治理东说念主业务经历批件   其他在中国证监会指定前言上公开泄露的基金份额净值公告、依期敷陈及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华一说念 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在营业期间免费查阅。   磋议电话：国投瑞银基金治理有限公司客户办事热线 400-880-6868                                          国投瑞银基金治理有限公司                                           二〇二五年三月二十九日                          第 78 页，共 78 页

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